HodTari.com

Sådan beregnes korrelationskoefficient

Det er ofte nyttigt at vide, om to handlinger har tendens til at bevæge sig sammen. For a portefølje diversificeret

, du har brug for handlinger, der "ikke" ledsager hinanden. den korrelationskoefficient af Pearson hjælper med at måle ligheden af ​​forskellige aktieafkast.

trin

Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 1
1
Start med et sæt af n aktie returnerer for to X og Y aktier:
  • X1, X2, ... Xn og y1, Y2, ... Yn
    Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 2

  • Video: Lineær regression i samfundsfag

    Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 3
    2
    Beregn det aritmetiske gennemsnit af hvert sæt:
    • Mx = (X1 + X2 + ... + Xn) / N

      Video: Korrelationer i Excel

      Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 4
    • My = (Y1 + Y2 + ... + Yn) / N
      Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 5

  • Video: Statistisk usikkerhed



    Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 6
    3
    Beregn kovarians:
    • COVER = {(X1-Mx) (Y1-My) + (X2-Mx) (Y2-My) + ... + (Xn-Mx) (Yn-My)} / N
      Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 7
  • Billedbetegnelse Beregn lagerkorrelationskoefficient Trin 8
    4
    Beregn variansen af hver aktie:
    • Vx = {(X1-Mx)2 + (X2-Mx)2 + ... +(Xn-Mx)2 } / n
      Vy = {(Y1-My)2 + (Y2-My)2 + ... +(Yn-My)2 } / n
  • 5
    den standardafvigelse er kvadratrod af varians:
    • Sx = kvadratroden (Vx)
    • Sy = kvadratroden (Vy)
  • 6

    Video: Kovarians och korrelation

    Endelig er Pearson korrelationskoefficienten:
    • Korrelation = kovarians / (Sx Sy)
  • 7

    Repræsentere parrene på flyet for at få scatter diagram.     (X1,Y1), (X2,Y2), ... (Xn,Yn). Her er nogle dataegenskaber:
    • Den bedste linje med datajustering er regressionslinjen.
    • Korrelation er et mål for, hvor tæt to aktieafkast er lineært relateret. Det er, hvor tæt værdierne af afkast opfylder et lineært forhold som
    • Y = βX + a
    • For nogle konstanter a og β.
    • Korrelationspladsen, kaldet R-squared, bruges også til at måle, hvor tæt returen er lineært relateret.
    • Konstanterne forbundet med regressionslinjen har navne kendt af mange:
      p = beta, a = alfa.
  • 8
    Se eksemplet ovenfor. Det viser, hvordan afkastet af GE-aktier svarer til indekserne for returnering af SP 500-indekset. De blå prikker er scatter plot data og den røde linje regressionslinjen.
    • Del på sociale netværk:

    Relaterede
    © 2024 HodTari.com